PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с VFTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITAX с VFTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX).

VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VITAX и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITAX и VFTAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%34.97%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		-7.52%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VITAX показывает доходность -7.30%, а VFTAX немного ниже – -7.52%.

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%

VFTAX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-5.72%
1 год
15.05%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFIAXVFTAX с VFTNXVFTAX с VFSAX

Сравнение комиссий VITAX и VFTAX

VITAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VITAX vs. VFTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITAXVFTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.80

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.28

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.32

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

5.15

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITAX vs. VFTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа VFTAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITAXVFTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.80

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.70

-0.10

Корреляция

Корреляция между VITAX и VFTAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и VFTAX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VFTAX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.96%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VITAX и VFTAX

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и VFTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VITAXVFTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-34.20%

-20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-12.15%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-29.12%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-8.93%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-6.39%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.12%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и VFTAX

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что VITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITAXVFTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.93%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

10.54%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

19.55%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

18.35%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

20.92%

+3.80%