PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с VCSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITAX с VCSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) and VCSAX (Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index, while VCSAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VITAX returned 25.78%/yr vs 7.68%/yr for VCSAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VITAX charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VCSAX.

Доходность

Сравнение доходности VITAX и VCSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность 31.69%, что значительно выше, чем у VCSAX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции VCSAX по среднегодовой доходности: 25.78% против 7.68% соответственно.

VITAX

1 день
-1.47%
1 месяц
15.99%
С начала года
31.69%
6 месяцев
29.88%
1 год
59.67%
3 года*
33.49%
5 лет*
22.22%
10 лет*
25.78%

VCSAX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.76%
С начала года
5.78%
6 месяцев
4.89%
1 год
1.84%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.23%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITAX и VCSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		31.69%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		5.78%2.11%13.29%2.38%-1.75%18.56%10.90%26.08%-7.72%11.79%

Correlation

The correlation between VITAX and VCSAX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.53

The correlation between VITAX and VCSAX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VITAX и VCSAX

Секторы
VITAX
VCSAX

Технологии

98.5%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%
0.3%

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
1.8%

Сырьевые материалы

0.0%
0.3%

Здравоохранение

0.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

97.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VITAX
98.5%
VCSAX

-

Коммуникационные услуги

VITAX
0.5%
VCSAX

-

Финансовые услуги

VITAX
0.5%
VCSAX

-

Промышленность

VITAX
0.4%
VCSAX
0.3%

Энергетика

VITAX
0.3%
VCSAX

-

Потребительский циклический сектор

VITAX
0.1%
VCSAX
1.8%

Сырьевые материалы

VITAX
0.0%
VCSAX
0.3%

Здравоохранение

VITAX
0.0%
VCSAX
0.0%

Потребительский защитный сектор

VITAX

-

VCSAX
97.5%

Недвижимость

VITAX

-

VCSAX

-

Коммунальные услуги

VITAX

-

VCSAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с VCSAX:
VCSAX с VCDAXVCSAX с FDFAXVCSAX с VOOVCSAX с VTSAXVCSAX с VFIAXVCSAX с KXIVCSAX с VDADX

Доходность на риск

VITAX vs. VCSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VCSAX
Ранг доходности на риск VCSAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c VCSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITAXVCSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
0.10

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
0.23

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.03

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

0.13

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

0.27

+11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITAX vs. VCSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа VCSAX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и VCSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITAXVCSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

0.10

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.48

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.53

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.65

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VITAX и VCSAX

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки VCSAX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и VCSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITAXVCSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-34.34%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-9.28%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-11.76%

-15.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-16.56%

-18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-25.08%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-8.54%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-3.74%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.51%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и VCSAX

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITAXVCSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.07%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

9.76%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

12.37%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

13.16%

+12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

14.65%

+10.19%

Сравнение комиссий VITAX и VCSAX

VITAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VCSAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и VCSAX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VCSAX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.99%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VITAX and VCSAX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (6.42%) compared to VCSAX (4.07%). In terms of maximum drawdown, VITAX dropped -54.81% vs VCSAX's -34.34%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITAX и VCSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор