PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITAX с SMH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both funds - VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VITAX returned 25.13%/yr vs 37.49%/yr for SMH. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VITAX charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности VITAX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность 23.40%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%. За последние 10 лет акции VITAX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 25.13% против 37.49% соответственно.

VITAX

1 день
3.34%
1 месяц
0.79%
С начала года
23.40%
6 месяцев
23.48%
1 год
49.63%
3 года*
29.93%
5 лет*
20.22%
10 лет*
25.13%

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
7.20%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITAX и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		23.40%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between VITAX and SMH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.86

The correlation between VITAX and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VITAX и SMH

Секторы
VITAX
SMH

Технологии

98.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%

-

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VITAX
98.5%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

VITAX
0.5%
SMH

-

Финансовые услуги

VITAX
0.5%
SMH

-

Промышленность

VITAX
0.4%
SMH

-

Энергетика

VITAX
0.3%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

VITAX
0.1%
SMH

-

Сырьевые материалы

VITAX
0.0%
SMH

-

Здравоохранение

VITAX
0.0%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

VITAX

-

SMH

-

Недвижимость

VITAX

-

SMH

-

Коммунальные услуги

VITAX

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

VITAX vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITAXSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
4.13

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
4.26

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

9.18

-6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

33.74

-24.56

VITAX vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITAX и SMH

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITAXSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-84.96%

+30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-14.93%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-35.74%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-45.30%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-45.30%

+10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-2.81%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-41.04%

+33.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

4.06%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и SMH

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) составляет 10.02%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что VITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITAXSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

16.25%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

27.73%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

33.20%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.62%

35.47%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

32.82%

-7.86%

Сравнение комиссий VITAX и SMH

VITAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и SMH

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VITAX and SMH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to VITAX (10.02%). In terms of maximum drawdown, VITAX dropped -54.81% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITAX и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор