PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с PRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITAX с PRGTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX).

VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VITAX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITAX и PRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		-7.19%27.28%33.12%55.92%-55.53%8.85%75.77%34.22%-10.07%47.09%

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью -7.19%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 20.84% против 15.10% соответственно.

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%

PRGTX

1 день
-1.60%
1 месяц
-9.81%
С начала года
-7.19%
6 месяцев
-5.41%
1 год
32.83%
3 года*
25.62%
5 лет*
3.37%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Global Technology Fund

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с PREFXPRGTX с PRNEXPRGTX с VTI

Сравнение комиссий VITAX и PRGTX

VITAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VITAX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITAXPRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.16

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.72

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.06

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

6.49

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITAX vs. PRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGTX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITAXPRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.16

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.11

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.54

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между VITAX и PRGTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и PRGTX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%

Просадки

Сравнение просадок VITAX и PRGTX

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и PRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VITAXPRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-71.18%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-13.95%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-65.29%

+30.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-65.29%

+30.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.38%

-13.06%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-21.68%

+13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.44%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и PRGTX

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) составляет 6.70%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что VITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITAXPRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.97%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

17.69%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

27.78%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

31.74%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

28.17%

-3.48%