PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с PRGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITAX с PRGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) and PRGTX (T. Rowe Price Global Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, VITAX returned 25.78%/yr vs 19.51%/yr for PRGTX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VITAX charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for PRGTX.

Доходность

Сравнение доходности VITAX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность 31.69%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью 42.94%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 25.78% против 19.51% соответственно.

VITAX

1 день
-1.47%
1 месяц
15.99%
С начала года
31.69%
6 месяцев
29.88%
1 год
59.67%
3 года*
33.49%
5 лет*
22.22%
10 лет*
25.78%

PRGTX

1 день
-0.86%
1 месяц
17.02%
С начала года
42.94%
6 месяцев
42.24%
1 год
77.09%
3 года*
39.66%
5 лет*
11.77%
10 лет*
19.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITAX и PRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		31.69%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		42.94%27.28%33.12%55.92%-55.53%8.85%75.77%34.22%-10.07%47.09%

Correlation

The correlation between VITAX and PRGTX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.91

The correlation between VITAX and PRGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Global Technology Fund

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с PREFXPRGTX с VTIPRGTX с PRNEX

Доходность на риск

VITAX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITAXPRGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
3.41

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
4.04

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.56

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

6.04

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

19.03

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITAX vs. PRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGTX равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITAXPRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

3.41

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.37

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.69

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VITAX и PRGTX

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и PRGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITAXPRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-71.18%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-13.06%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-26.67%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-65.29%

+30.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-65.29%

+30.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.86%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-21.54%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.13%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и PRGTX

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) составляет 6.42%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что VITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITAXPRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

8.42%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

18.73%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

23.12%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

31.78%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

28.39%

-3.55%

Сравнение комиссий VITAX и PRGTX

VITAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и PRGTX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VITAX and PRGTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRGTX has higher volatility (8.42%) compared to VITAX (6.42%). In terms of maximum drawdown, VITAX dropped -54.81% vs PRGTX's -71.18%.

PRGTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITAX и PRGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор