PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VITAX с PGTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITAX с PGTYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) and PGTYX (Putnam Global Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, VITAX returned 24.76%/yr vs 24.64%/yr for PGTYX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VITAX charges 0.09%/yr vs 0.62%/yr for PGTYX.

Доходность

Сравнение доходности VITAX и PGTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность 23.93%, что значительно ниже, чем у PGTYX с доходностью 31.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITAX имеют среднегодовую доходность 24.76%, а акции PGTYX немного отстают с 24.64%.

VITAX

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
23.04%
С начала года
23.93%
1 год
37.84%
3 года*
28.34%
5 лет*
19.08%
10 лет*
24.76%

PGTYX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.18%
6 месяцев
28.49%
С начала года
31.56%
1 год
46.08%
3 года*
30.66%
5 лет*
16.80%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITAX и PGTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		23.93%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		31.56%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-6.72%47.05%

Correlation

The correlation between VITAX and PGTYX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2008 г.

0.94

The correlation between VITAX and PGTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Putnam Global Technology Fund

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с QQQPGTYX с LCSIXPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX

Доходность на риск

VITAX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITAXPGTYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.81

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.31

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.41

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

9.18

-2.39

VITAX vs. PGTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTYX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и PGTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITAX и PGTYX

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и PGTYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITAXPGTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-42.09%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-13.58%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-28.36%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-42.09%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-42.09%

+6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-8.83%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-6.61%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

5.03%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и PGTYX

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) составляет 9.06%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что VITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITAXPGTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

10.33%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

21.94%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.41%

25.53%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

25.65%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

24.40%

+0.64%

Сравнение комиссий VITAX и PGTYX

VITAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PGTYX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и PGTYX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PGTYX в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		8.23%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.37%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VITAX and PGTYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGTYX has higher volatility (10.33%) compared to VITAX (9.06%). In terms of maximum drawdown, VITAX dropped -54.81% vs PGTYX's -42.09%.

PGTYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITAX и PGTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор