PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITAX с FELIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VITAX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITAX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		0.34%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции VITAX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 20.84% против 29.99% соответственно.

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%

FELIX

1 день
-4.25%
1 месяц
-9.99%
С начала года
0.34%
6 месяцев
8.31%
1 год
77.58%
3 года*
38.40%
5 лет*
28.12%
10 лет*
29.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX

Сравнение комиссий VITAX и FELIX

VITAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FELIX в 0.75%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VITAX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITAXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.94

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.55

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

4.18

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

15.94

-12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITAX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITAXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.94

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между VITAX и FELIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и FELIX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FELIX в 6.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.49%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок VITAX и FELIX

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VITAXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-71.17%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-17.09%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-46.02%

+10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-46.02%

+10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.38%

-14.65%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-21.27%

+13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.49%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и FELIX

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) составляет 6.70%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что VITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITAXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

10.51%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

24.76%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

39.67%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

37.96%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

34.34%

-9.65%