PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с FDTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITAX с FDTRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) and FDTRX (Franklin DynaTech Fund Class R6) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, VITAX returned 25.49%/yr vs 18.57%/yr for FDTRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VITAX charges 0.09%/yr vs 0.48%/yr for FDTRX.

Доходность

Сравнение доходности VITAX и FDTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у FDTRX с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции FDTRX по среднегодовой доходности: 25.49% против 18.57% соответственно.

VITAX

1 день
-3.70%
1 месяц
0.28%
С начала года
23.34%
6 месяцев
21.28%
1 год
44.25%
3 года*
30.11%
5 лет*
19.50%
10 лет*
25.49%

FDTRX

1 день
-3.51%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.48%
6 месяцев
4.41%
1 год
19.34%
3 года*
23.02%
5 лет*
8.07%
10 лет*
18.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITAX и FDTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		23.34%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		6.48%18.97%31.01%44.92%-40.07%12.90%58.22%36.84%3.22%39.87%

Correlation

The correlation between VITAX and FDTRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2013 г.

0.92

The correlation between VITAX and FDTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Franklin DynaTech Fund Class R6

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с FDTRX:
FDTRX с SPYFDTRX с FXAIXFDTRX с VOOFDTRX с QQQFDTRX с SWLGXFDTRX с ^GSPCFDTRX с VTSAX

Доходность на риск

VITAX vs. FDTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FDTRX
Ранг доходности на риск FDTRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTRX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTRX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTRX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTRX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTRX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c FDTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITAXFDTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.98

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.39

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.06

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

3.26

+5.49

VITAX vs. FDTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FDTRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и FDTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITAX и FDTRX

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FDTRX в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и FDTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITAXFDTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-48.10%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-20.39%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-26.19%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-48.10%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-48.10%

+13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-6.31%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-9.12%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

6.63%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и FDTRX

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что VITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITAXFDTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

9.72%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

17.89%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

22.20%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.76%

26.48%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

24.74%

+0.27%

Сравнение комиссий VITAX и FDTRX

VITAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FDTRX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и FDTRX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FDTRX в 9.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		9.75%10.39%0.00%0.00%0.00%1.36%0.00%0.71%2.80%1.71%3.44%2.40%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VITAX and FDTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VITAX has higher volatility (11.40%) compared to FDTRX (9.72%). In terms of maximum drawdown, VITAX dropped -54.81% vs FDTRX's -48.10%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITAX и FDTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор