PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISAX с NAINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VISAX с NAINX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VISAX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A) and NAINX (Virtus Tactical Allocation Fund) are both mutual funds - VISAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Small-Mid Cap Index, while NAINX is a Diversified Portfolio fund managed by Virtus. Over the past 10 years, VISAX returned 7.94%/yr vs 8.19%/yr for NAINX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISAX charges 1.44%/yr vs 1.00%/yr for NAINX.

Доходность

Сравнение доходности VISAX и NAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VISAX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у NAINX с доходностью -0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VISAX имеют среднегодовую доходность 7.94%, а акции NAINX немного впереди с 8.19%.

VISAX

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.78%
1 год
-5.76%
3 года*
9.07%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
7.94%

NAINX

1 день
-1.13%
1 месяц
0.54%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-0.86%
1 год
-0.02%
3 года*
9.81%
5 лет*
1.73%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISAX и NAINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISAX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A		-0.93%13.92%3.87%21.99%-34.52%5.48%24.02%27.25%-7.04%28.20%
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-0.25%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%28.49%-7.19%19.84%

Correlation

The correlation between VISAX and NAINX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.65

The correlation between VISAX and NAINX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A

Virtus Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с VISAX:
VISAX с WISIXVISAX с AVANXVISAX с FIQIXVISAX с ALOIXVISAX с HRIOXVISAX с VYMVISAX с AVDVX
Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с MERFXNAINX с FRGAXNAINX с FYMIXNAINX с BERIX

Доходность на риск

VISAX vs. NAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISAX
Ранг доходности на риск VISAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISAX c NAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VISAXNAINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.11

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
0.23

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.03

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.11

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

0.35

-0.99

VISAX vs. NAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISAX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа NAINX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISAX и NAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VISAX и NAINX

Максимальная просадка VISAX за все время составила -50.44%, что больше максимальной просадки NAINX в -36.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISAX и NAINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISAXNAINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.44%

-36.50%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-10.19%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

-11.79%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.44%

-36.50%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.44%

-36.50%

-13.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.77%

-2.51%

-11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-5.27%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

3.11%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VISAX и NAINX

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) имеют волатильность 4.12% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISAXNAINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.27%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

7.90%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

9.50%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

13.78%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

13.31%

+2.12%

Сравнение комиссий VISAX и NAINX

VISAX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии NAINX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISAX и NAINX

Дивидендная доходность VISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности NAINX в 16.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		16.08%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
VISAX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A		3.33%3.30%1.78%0.00%0.00%8.03%0.90%1.75%1.12%1.68%2.54%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VISAX and NAINX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAINX has higher volatility (4.27%) compared to VISAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, VISAX dropped -50.44% vs NAINX's -36.50%.

NAINX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISAX и NAINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор