Сравнение VISAX с AVANX
VISAX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A) and AVANX (Avantis International Small Cap Value Fund Class G) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. VISAX is passively managed, while AVANX is actively managed. Over the past 3 years, VISAX returned 9.25%/yr vs 28.36%/yr for AVANX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VISAX и AVANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISAX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у AVANX с доходностью 16.63%.
VISAX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -5.81%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- 7.73%
AVANX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 43.97%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VISAX и AVANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | -1.03% | 13.92% | 3.87% | 21.99% | -27.60% |
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 16.63% | 48.78% | 8.80% | 17.17% | -7.66% |
Correlation
The correlation between VISAX and AVANX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between VISAX and AVANX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISAX vs. AVANX — Ранг доходности на риск
VISAX
AVANX
Сравнение VISAX c AVANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISAX | AVANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.53 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.50 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 13.90 | -14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISAX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.95 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.05 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок VISAX и AVANX
Максимальная просадка VISAX за все время составила -50.44%, что больше максимальной просадки AVANX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISAX и AVANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISAX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.44% | -25.35% | -25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -12.86% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | -13.83% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -1.34% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -4.82% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 3.23% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISAX и AVANX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) составляет 3.88%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISAX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.50% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 12.49% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 15.26% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 17.08% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.08% | -1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISAX и AVANX
Дивидендная доходность VISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности AVANX в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 9.31% | 10.86% | 4.74% | 3.87% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | 3.34% | 3.30% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 8.03% | 0.90% | 1.75% | 1.12% | 1.68% | 2.54% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VISAX and AVANX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVANX has higher volatility (4.50%) compared to VISAX (3.88%). In terms of maximum drawdown, VISAX dropped -50.44% vs AVANX's -25.35%.
AVANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISAX и AVANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор