PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VISAX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VISAX с VYM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VISAX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both funds - VISAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Small-Mid Cap Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VISAX returned 7.98%/yr vs 11.51%/yr for VYM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISAX charges 1.44%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности VISAX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VISAX показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции VISAX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.98% против 11.51% соответственно.

VISAX

1 день
0.52%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
1.63%
С начала года
3.92%
1 год
-1.20%
3 года*
8.67%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.98%

VYM

1 день
0.47%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
9.47%
С начала года
13.43%
1 год
22.93%
3 года*
17.89%
5 лет*
12.32%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISAX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISAX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A		3.92%13.92%3.87%21.99%-34.52%5.48%24.02%27.25%-7.04%28.20%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		13.43%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between VISAX and VYM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.53

The correlation between VISAX and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VISAX:
VISAX с WISIXVISAX с AVANXVISAX с FIQIXVISAX с HRIOXVISAX с ALOIXVISAX с AVDVXVISAX с ARHBX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VISAX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISAX
Ранг доходности на риск VISAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISAX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VISAXVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.26

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
3.26

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.41

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.44

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

12.78

-12.99

VISAX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISAX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISAX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VISAX и VYM

Максимальная просадка VISAX за все время составила -50.44%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISAX и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISAXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.44%

-56.98%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-6.69%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

-14.46%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.44%

-15.84%

-34.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.44%

-35.21%

-15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-0.13%

-9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-7.16%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

1.80%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VISAX и VYM

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что VISAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISAXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

1.86%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

7.47%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

10.21%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

13.90%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

16.28%

-0.90%

Сравнение комиссий VISAX и VYM

VISAX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISAX и VYM

Дивидендная доходность VISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VYM в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISAX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A		3.18%3.30%1.78%0.00%0.00%8.03%0.90%1.75%1.12%1.68%2.54%3.17%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.26%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VISAX and VYM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VISAX has higher volatility (3.77%) compared to VYM (1.86%). In terms of maximum drawdown, VISAX dropped -50.44% vs VYM's -56.98%.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISAX и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор