Сравнение VISAX с FSTSX
VISAX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A) and FSTSX (Fidelity Series International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VISAX returned 7.94%/yr vs 10.43%/yr for FSTSX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISAX charges 1.44%/yr vs 0.03%/yr for FSTSX.
Доходность
Сравнение доходности VISAX и FSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISAX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции VISAX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 7.94% против 10.43% соответственно.
VISAX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- 7.94%
FSTSX
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение доходности по годам VISAX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | -0.93% | 13.92% | 3.87% | 21.99% | -34.52% | 5.48% | 24.02% | 27.25% | -7.04% | 28.20% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 4.58% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Correlation
The correlation between VISAX and FSTSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between VISAX and FSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISAX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
VISAX
FSTSX
Сравнение VISAX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISAX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.16 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 3.87 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISAX и FSTSX
Максимальная просадка VISAX за все время составила -50.44%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISAX и FSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISAX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.44% | -38.91% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -11.22% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | -14.47% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.44% | -38.91% | -11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.44% | -38.91% | -11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.77% | -3.95% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -7.88% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 3.36% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISAX и FSTSX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISAX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.80% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 11.68% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 14.27% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.51% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.74% | -0.31% |
Сравнение комиссий VISAX и FSTSX
VISAX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISAX и FSTSX
Дивидендная доходность VISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности FSTSX в 14.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 14.57% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | 3.33% | 3.30% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 8.03% | 0.90% | 1.75% | 1.12% | 1.68% | 2.54% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VISAX and FSTSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTSX has higher volatility (4.80%) compared to VISAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, VISAX dropped -50.44% vs FSTSX's -38.91%.
FSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISAX и FSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор