Сравнение VISAX с FSTSX
VISAX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A) and FSTSX (Fidelity Series International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VISAX returned 7.98%/yr vs 10.26%/yr for FSTSX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISAX charges 1.44%/yr vs 0.03%/yr for FSTSX.
Доходность
Сравнение доходности VISAX и FSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISAX показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции VISAX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.26% соответственно.
VISAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 7.98%
FSTSX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение доходности по годам VISAX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | 3.92% | 13.92% | 3.87% | 21.99% | -34.52% | 5.48% | 24.02% | 27.25% | -7.04% | 28.20% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 6.60% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Correlation
The correlation between VISAX and FSTSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between VISAX and FSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISAX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
VISAX
FSTSX
Сравнение VISAX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISAX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.11 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 3.62 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISAX и FSTSX
Максимальная просадка VISAX за все время составила -50.44%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISAX и FSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISAX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.44% | -38.91% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -11.22% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | -14.17% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.44% | -38.91% | -11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.44% | -38.91% | -11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -2.10% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -7.86% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 3.43% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISAX и FSTSX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеют волатильность 3.77% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISAX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.63% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 11.89% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 14.30% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.52% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 15.68% | -0.30% |
Сравнение комиссий VISAX и FSTSX
VISAX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISAX и FSTSX
Дивидендная доходность VISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности FSTSX в 14.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 14.29% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | 3.18% | 3.30% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 8.03% | 0.90% | 1.75% | 1.12% | 1.68% | 2.54% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VISAX and FSTSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VISAX has higher volatility (3.77%) compared to FSTSX (3.63%). In terms of maximum drawdown, VISAX dropped -50.44% vs FSTSX's -38.91%.
FSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISAX и FSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор