PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISAX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VISAX с FSTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VISAX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A) and FSTSX (Fidelity Series International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VISAX returned 7.85%/yr vs 9.90%/yr for FSTSX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISAX charges 1.44%/yr vs 0.03%/yr for FSTSX.

Доходность

Сравнение доходности VISAX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VISAX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции VISAX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.90% соответственно.

VISAX

1 день
0.64%
1 месяц
1.90%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.68%
1 год
-3.97%
3 года*
9.65%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
7.85%

FSTSX

1 день
0.47%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.71%
6 месяцев
10.35%
1 год
18.27%
3 года*
15.84%
5 лет*
6.40%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISAX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISAX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A		0.05%13.92%3.87%21.99%-34.52%5.48%24.02%27.25%-7.04%28.20%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		7.71%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Correlation

The correlation between VISAX and FSTSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.80

The correlation between VISAX and FSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с VISAX:
VISAX с WISIXVISAX с AVANXVISAX с HRIOXVISAX с ALOIXVISAX с FIQIXVISAX с VYMVISAX с AVDVX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с TIVFXFSTSX с OBIOXFSTSX с BISAXFSTSX с VSSFSTSX с ISCFFSTSX с FSK

Доходность на риск

VISAX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISAX
Ранг доходности на риск VISAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISAX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISAXFSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.28

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.88

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.59

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

5.37

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISAX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISAX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISAX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISAXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.28

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.39

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VISAX и FSTSX

Максимальная просадка VISAX за все время составила -50.44%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISAX и FSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISAXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.44%

-38.91%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-11.22%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

-14.47%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.44%

-38.91%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.44%

-38.91%

-11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.91%

-1.08%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-7.89%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

3.30%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VISAX и FSTSX

Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) составляет 3.77%, в то время как у Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что VISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISAXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.43%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

11.06%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

13.93%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.42%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

15.94%

-0.49%

Сравнение комиссий VISAX и FSTSX

VISAX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISAX и FSTSX

Дивидендная доходность VISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FSTSX в 14.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		14.15%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%
VISAX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A		3.30%3.30%1.78%0.00%0.00%8.03%0.90%1.75%1.12%1.68%2.54%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VISAX and FSTSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTSX has higher volatility (4.43%) compared to VISAX (3.77%). In terms of maximum drawdown, VISAX dropped -50.44% vs FSTSX's -38.91%.

FSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISAX и FSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор