PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIS с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с FCNTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VIS (Vanguard Industrials ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VIS returned 14.22%/yr vs 17.48%/yr for FCNTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIS charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности VIS и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции VIS уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 14.22% против 17.48% соответственно.

VIS

1 день
0.51%
1 месяц
1.53%
С начала года
15.65%
6 месяцев
14.50%
1 год
27.46%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.11%
10 лет*
14.22%

FCNTX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.59%
3 года*
26.12%
5 лет*
14.41%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIS и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		15.65%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.65%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between VIS and FCNTX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.78

The correlation between VIS and FCNTX shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIS и FCNTX

Секторы
VIS
FCNTX

Промышленность

89.4%
8.6%

Технологии

4.5%
27.0%

Коммунальные услуги

4.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

1.1%
10.1%

Финансовые услуги

0.2%
13.8%

Энергетика

0.1%
3.6%

Сырьевые материалы

0.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.0%
21.2%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Здравоохранение

0.0%
9.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Промышленность

VIS
89.4%
FCNTX
8.6%

Технологии

VIS
4.5%
FCNTX
27.0%

Коммунальные услуги

VIS
4.3%
FCNTX
0.5%

Потребительский циклический сектор

VIS
1.1%
FCNTX
10.1%

Финансовые услуги

VIS
0.2%
FCNTX
13.8%

Энергетика

VIS
0.1%
FCNTX
3.6%

Сырьевые материалы

VIS
0.1%
FCNTX
2.1%

Коммуникационные услуги

VIS
0.0%
FCNTX
21.2%

Недвижимость

VIS
0.0%
FCNTX
0.1%

Здравоохранение

VIS
0.0%
FCNTX
9.2%

Потребительский защитный сектор

VIS

-

FCNTX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

VIS vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VISFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.45

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.01

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.86

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

7.80

+1.48

VIS vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIS и FCNTX

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-49.19%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.30%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-19.75%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-32.59%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-32.59%

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-2.41%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-8.16%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.69%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и FCNTX

Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.07%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

11.16%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

14.53%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

19.23%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

19.71%

+0.77%

Сравнение комиссий VIS и FCNTX

VIS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и FCNTX

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FCNTX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.38%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.88%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VIS and FCNTX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIS has higher volatility (6.71%) compared to FCNTX (5.07%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs FCNTX's -49.19%.

VIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор