Сравнение VIPSX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VIPSX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIPSX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 0.34% | 6.77% | 1.74% | 3.73% | -12.04% | 5.57% | 10.90% | 8.06% | -1.48% | 2.81% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VIPSX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VIPSX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.09% соответственно.
VIPSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.45%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIPSX и VTEB
VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIPSX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VIPSX
VTEB
Сравнение VIPSX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIPSX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.99 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.69 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIPSX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.99 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.45 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VIPSX и VTEB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPSX и VTEB
Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.39% | 4.64% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 3.38% | 0.77% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VIPSX и VTEB
Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIPSX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -17.00% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -3.45% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -12.64% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -17.00% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.86% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -2.35% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.17% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPSX и VTEB
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 1.36% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIPSX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.37% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 1.87% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 4.00% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 3.88% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 5.25% | +0.09% |