Сравнение VIOO с FCDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX).
VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FCDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VIOO и FCDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOO и FCDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
FCDAX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A | 4.07% | 14.04% | 14.16% | 19.09% | -18.47% | 24.38% | 21.39% | 30.05% | -9.16% | 11.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOO показывает доходность 4.04%, а FCDAX немного выше – 4.07%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям FCDAX по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.73% соответственно.
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
FCDAX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOO и FCDAX
VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FCDAX в 1.19%.
Доходность на риск
VIOO vs. FCDAX — Ранг доходности на риск
VIOO
FCDAX
Сравнение VIOO c FCDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOO | FCDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.00 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.19 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 9.26 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOO | FCDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.35 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.32 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VIOO и FCDAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и FCDAX
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности FCDAX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
FCDAX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A | 0.43% | 0.44% | 2.61% | 0.02% | 0.08% | 10.93% | 1.44% | 1.96% | 22.71% | 10.34% | 1.43% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок VIOO и FCDAX
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки FCDAX в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и FCDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOO | FCDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -65.62% | +21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -13.83% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -30.67% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -38.46% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -6.48% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -12.23% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.27% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и FCDAX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) составляет 6.32%, в то время как у Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что VIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOO | FCDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 7.97% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 13.48% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.41% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.60% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.81% | +1.17% |