Сравнение VIOO с CVSM
VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. VIOO is passively managed, while CVSM is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOO charges 0.07%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности VIOO и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VIOO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 22.89%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.87%
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIOO и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 10.19% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between VIOO and CVSM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIOO vs. CVSM — Ранг доходности на риск
VIOO
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VIOO c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIOO | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIOO и CVSM
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIOO | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -3.36% | -40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.33% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -1.01% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIOO | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 11.11% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 11.11% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 11.11% | +11.82% |
Сравнение комиссий VIOO и CVSM
VIOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и CVSM
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.11% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
VIOO and CVSM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
VIOO has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: Vanguard and CresAlta. Their fees differ too: 0.07% for VIOO and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для VIOO и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор