Сравнение VIOG с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
VIOG и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOG и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOG и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 3.68% | 5.40% | 9.23% | 16.92% | -21.14% | 22.49% | 19.68% | 21.16% | -4.57% | 14.70% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOG показывает доходность 3.68%, а PBW немного ниже – 3.51%. За последние 10 лет акции VIOG превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 9.98% против 6.57% соответственно.
VIOG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.98%
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOG и PBW
VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
VIOG vs. PBW — Ранг доходности на риск
VIOG
PBW
Сравнение VIOG c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOG | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.37 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.88 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.83 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 13.26 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.37 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.44 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.07 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между VIOG и PBW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOG и PBW
Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.93% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок VIOG и PBW
Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -89.02% | +47.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -21.24% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -84.98% | +55.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.73% | -89.02% | +47.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -73.91% | +68.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -62.86% | +55.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 7.74% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOG и PBW
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) составляет 7.22%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что VIOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 11.75% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 31.89% | -18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 42.80% | -20.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 42.93% | -21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 38.48% | -15.66% |