PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOG с PBW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - VIOG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOG returned 10.83%/yr vs 11.06%/yr for PBW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOG charges 0.15%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOG показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 48.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOG имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции PBW немного впереди с 11.06%.

VIOG

1 день
-0.65%
1 месяц
0.86%
С начала года
15.37%
6 месяцев
13.49%
1 год
26.34%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.83%

PBW

1 день
-3.49%
1 месяц
18.16%
С начала года
48.64%
6 месяцев
46.91%
1 год
151.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOG и PBW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		15.37%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		48.64%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%

Correlation

The correlation between VIOG and PBW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.70

The correlation between VIOG and PBW shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIOG и PBW

Секторы
VIOG
PBW

Технологии

19.7%
14.3%

Промышленность

19.5%
34.3%

Здравоохранение

14.6%

-

Финансовые услуги

13.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
13.9%

Недвижимость

6.6%

-

Энергетика

4.1%
12.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.1%

Сырьевые материалы

3.1%
16.4%

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.7%
6.3%

Технологии

VIOG
19.7%
PBW
14.3%

Промышленность

VIOG
19.5%
PBW
34.3%

Здравоохранение

VIOG
14.6%
PBW

-

Финансовые услуги

VIOG
13.7%
PBW
1.4%

Потребительский циклический сектор

VIOG
10.9%
PBW
13.9%

Недвижимость

VIOG
6.6%
PBW

-

Энергетика

VIOG
4.1%
PBW
12.3%

Потребительский защитный сектор

VIOG
3.3%
PBW
1.1%

Сырьевые материалы

VIOG
3.1%
PBW
16.4%

Коммуникационные услуги

VIOG
2.7%
PBW

-

Коммунальные услуги

VIOG
1.7%
PBW
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

VIOG vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOGPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
3.77

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.92

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

7.16

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

19.88

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOG vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOGPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

3.77

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.24

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.29

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.03

+0.62

Просадки

Сравнение просадок VIOG и PBW

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOGPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-89.02%

+47.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-21.24%

+12.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-68.04%

+40.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-84.50%

+55.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-89.02%

+47.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-62.54%

+61.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-62.91%

+55.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

7.64%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и PBW

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) составляет 4.61%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что VIOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOGPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

13.35%

-8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

28.20%

-15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

40.48%

-23.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

42.91%

-21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

38.76%

-15.92%

Сравнение комиссий VIOG и PBW

VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и PBW

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности PBW в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.60%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.84%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

VIOG and PBW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.35%) compared to VIOG (4.61%). In terms of maximum drawdown, VIOG dropped -41.73% vs PBW's -89.02%.

On 10-year performance, PBW leads with 11.06% vs 10.83% for VIOG. On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIOG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PBW has performed better with a 11.06% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

VIOG has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.60% for PBW.

VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for VIOG and 0.61% for PBW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOG и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор