PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOG с FSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - VIOG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIOG returned 5.47%/yr vs 9.66%/yr for FSMD. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VIOG charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOG показывает доходность 15.37%, а FSMD немного ниже – 14.85%.

VIOG

1 день
-0.65%
1 месяц
0.86%
С начала года
15.37%
6 месяцев
13.49%
1 год
26.34%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.83%

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOG и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		15.37%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%6.03%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between VIOG and FSMD is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between VIOG and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOG и FSMD

Секторы
VIOG
FSMD

Технологии

19.7%
18.2%

Промышленность

19.5%
20.7%

Здравоохранение

14.6%
11.6%

Финансовые услуги

13.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.1%

Недвижимость

6.6%
6.2%

Энергетика

4.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.3%

Сырьевые материалы

3.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.8%

Коммунальные услуги

1.7%
2.2%

Технологии

VIOG
19.7%
FSMD
18.2%

Промышленность

VIOG
19.5%
FSMD
20.7%

Здравоохранение

VIOG
14.6%
FSMD
11.6%

Финансовые услуги

VIOG
13.7%
FSMD
15.4%

Потребительский циклический сектор

VIOG
10.9%
FSMD
11.1%

Недвижимость

VIOG
6.6%
FSMD
6.2%

Энергетика

VIOG
4.1%
FSMD
4.6%

Потребительский защитный сектор

VIOG
3.3%
FSMD
3.3%

Сырьевые материалы

VIOG
3.1%
FSMD
3.9%

Коммуникационные услуги

VIOG
2.7%
FSMD
2.8%

Коммунальные услуги

VIOG
1.7%
FSMD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

VIOG vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOGFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.69

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.47

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.06

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

11.03

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOG vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOGFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.55

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VIOG и FSMD

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOGFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-40.67%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.44%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-22.16%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-22.16%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.08%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-6.00%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.34%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и FSMD

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 4.61% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOGFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.45%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.37%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

15.26%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

18.48%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

21.42%

+1.42%

Сравнение комиссий VIOG и FSMD

VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и FSMD

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности FSMD в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.84%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VIOG and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOG has higher volatility (4.61%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, VIOG dropped -41.73% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.66% vs 5.47% for VIOG. On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.66% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.84% for VIOG.

VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for VIOG and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOG и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор