Сравнение VIOG с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
VIOG и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOG и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOG и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 3.68% | 5.40% | 9.23% | 16.92% | -21.14% | 22.49% | 19.68% | 6.03% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 2.86% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOG показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 2.86%.
VIOG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.98%
FSMD
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOG и FSMD
VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
VIOG vs. FSMD — Ранг доходности на риск
VIOG
FSMD
Сравнение VIOG c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOG | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 5.66 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOG | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VIOG и FSMD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOG и FSMD
Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FSMD в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.93% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.35% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIOG и FSMD
Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOG | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -40.67% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.63% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -22.16% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -4.60% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -6.12% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.02% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOG и FSMD
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что VIOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOG | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.62% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 11.37% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 20.08% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 18.43% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 21.54% | +1.28% |