PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINIX с TANDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VINIX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VINIX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-4.35%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%17.09%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

VINIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.13%

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий VINIX и TANDX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VINIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINIXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.82

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-1.08

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.86

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.69

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

-2.00

+9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINIX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINIXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.82

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.00

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.01

+0.58

Корреляция

Корреляция между VINIX и TANDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и TANDX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности TANDX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.80%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VINIX и TANDX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VINIXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-95.17%

+39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.14%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-95.17%

+70.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-95.10%

+88.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-18.93%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.50%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и TANDX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что VINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VINIXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.19%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

7.33%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

12.04%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

1,010.25%

-993.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

852.44%

-834.40%