PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с BSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINIX с BSPGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and BSPGX (iShares S&P 500 Index Fund Class G) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Vanguard and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VINIX returned 13.27%/yr vs 13.13%/yr for BSPGX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.01%/yr for BSPGX.

Доходность

Сравнение доходности VINIX и BSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VINIX на уровне 8.20% и BSPGX на уровне 8.20%.

VINIX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.20%
6 месяцев
6.87%
1 год
22.33%
3 года*
21.20%
5 лет*
13.27%
10 лет*
15.68%

BSPGX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.20%
6 месяцев
6.87%
1 год
22.31%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINIX и BSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		8.20%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%10.06%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		8.20%17.85%24.96%26.27%-18.12%28.66%19.16%11.06%

Correlation

The correlation between VINIX and BSPGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г.

1.00

The correlation between VINIX and BSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

iShares S&P 500 Index Fund Class G

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с BSPGX:
BSPGX с FZAEXBSPGX с MDIIXBSPGX с BDOKXBSPGX с JUEMXBSPGX с BDBKXBSPGX с SWLGXBSPGX с BASMX

Доходность на риск

VINIX vs. BSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BSPGX
Ранг доходности на риск BSPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c BSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VINIXBSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.90

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.58

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.67

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

12.01

+0.01

VINIX vs. BSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSPGX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и BSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VINIX и BSPGX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки BSPGX в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и BSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINIXBSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-33.74%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.90%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-18.73%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-24.50%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-3.13%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-5.06%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и BSPGX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) имеют волатильность 4.90% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINIXBSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.90%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.93%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

12.56%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.99%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

20.00%

-1.92%

Сравнение комиссий VINIX и BSPGX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BSPGX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и BSPGX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности BSPGX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		1.63%1.74%1.43%1.52%2.04%1.83%2.09%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.47%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VINIX and BSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSPGX has higher volatility (4.90%) compared to VINIX (4.90%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs BSPGX's -33.74%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINIX и BSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор