PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINEX с VWIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINEX с VWIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VINEX (Vanguard International Explorer Fund) and VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) are both mutual funds - VINEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard, while VWIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VINEX returned 6.25%/yr vs 9.88%/yr for VWIGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VINEX charges 0.40%/yr vs 0.43%/yr for VWIGX.

Доходность

Сравнение доходности VINEX и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у VWIGX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям VWIGX по среднегодовой доходности: 6.25% против 9.88% соответственно.

VINEX

1 день
-0.81%
1 месяц
1.29%
С начала года
9.45%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.81%
3 года*
13.86%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.25%

VWIGX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINEX и VWIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		9.45%27.98%0.11%15.26%-27.56%9.52%15.07%21.90%-23.02%35.92%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		4.77%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%

Correlation

The correlation between VINEX and VWIGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1996 г.

0.84

The correlation between VINEX and VWIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VINEX и VWIGX

Секторы
VINEX
VWIGX

Промышленность

23.2%
13.3%

Финансовые услуги

14.4%
12.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
17.5%

Технологии

10.9%
27.5%

Недвижимость

8.5%

-

Сырьевые материалы

7.0%
2.6%

Здравоохранение

6.4%
10.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.4%

Энергетика

2.9%
1.9%

Коммунальные услуги

2.7%
0.5%

Промышленность

VINEX
23.2%
VWIGX
13.3%

Финансовые услуги

VINEX
14.4%
VWIGX
12.2%

Потребительский циклический сектор

VINEX
11.1%
VWIGX
17.5%

Технологии

VINEX
10.9%
VWIGX
27.5%

Недвижимость

VINEX
8.5%
VWIGX

-

Сырьевые материалы

VINEX
7.0%
VWIGX
2.6%

Здравоохранение

VINEX
6.4%
VWIGX
10.6%

Коммуникационные услуги

VINEX
4.1%
VWIGX
6.2%

Потребительский защитный сектор

VINEX
4.1%
VWIGX
5.4%

Энергетика

VINEX
2.9%
VWIGX
1.9%

Коммунальные услуги

VINEX
2.7%
VWIGX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Explorer Fund

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VEMAXVINEX с VTRIXVINEX с VAIGXVINEX с VEAVINEX с MMS.LVINEX с VOOVINEX с VEU
Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с FIGFXVWIGX с VAIGXVWIGX с WCMIX

Доходность на риск

VINEX vs. VWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINEX c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINEXVWIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.68

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.06

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.87

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

2.79

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINEX vs. VWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINEXVWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.68

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.06

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VINEX и VWIGX

Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, примерно равная максимальной просадке VWIGX в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VWIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINEXVWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-59.58%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-14.06%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-20.04%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.24%

-52.69%

+10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-53.25%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-14.63%

+12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-13.80%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.37%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и VWIGX

Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINEXVWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.91%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

14.50%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

18.00%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

23.25%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

21.60%

-4.38%

Сравнение комиссий VINEX и VWIGX

VINEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VWIGX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и VWIGX

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности VWIGX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		3.83%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.44%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Часто задаваемые вопросы

VINEX and VWIGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWIGX has higher volatility (4.91%) compared to VINEX (4.08%). In terms of maximum drawdown, VINEX dropped -62.16% vs VWIGX's -59.58%.

VINEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINEX и VWIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор