Сравнение VINEX с ARTJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).
VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VINEX и ARTJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINEX и ARTJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 0.25% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -27.56% | 9.52% | 15.07% | 21.90% | -23.02% | 35.92% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | -2.82% | 18.29% | -0.80% | 11.03% | -23.77% | 3.63% | 33.00% | 36.25% | -17.94% | 33.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VINEX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям ARTJX по среднегодовой доходности: 5.70% против 6.32% соответственно.
VINEX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 5.70%
ARTJX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINEX и ARTJX
VINEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARTJX в 1.28%.
Доходность на риск
VINEX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск
VINEX
ARTJX
Сравнение VINEX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINEX | ARTJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.07 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.55 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.34 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 4.81 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINEX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.07 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.00 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VINEX и ARTJX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и ARTJX
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности ARTJX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 4.18% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 5.75% | 5.59% | 0.57% | 0.00% | 0.03% | 2.86% | 0.54% | 0.14% | 73.24% | 13.74% | 6.05% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок VINEX и ARTJX
Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, примерно равная максимальной просадке ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и ARTJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINEX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -64.43% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -10.10% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.24% | -37.04% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -37.04% | -8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -9.81% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -13.31% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.81% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и ARTJX
Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) имеют волатильность 7.26% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINEX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.01% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 10.58% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 15.76% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.82% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.38% | -0.28% |