Сравнение VINEX с ALOIX
VINEX (Vanguard International Explorer Fund) and ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VINEX returned 6.34%/yr vs 7.84%/yr for ALOIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VINEX charges 0.40%/yr vs 1.04%/yr for ALOIX.
Доходность
Сравнение доходности VINEX и ALOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VINEX показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям ALOIX по среднегодовой доходности: 6.34% против 7.84% соответственно.
VINEX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 6.34%
ALOIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам VINEX и ALOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 10.34% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -27.56% | 9.52% | 15.07% | 21.90% | -23.02% | 35.92% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 15.15% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
Correlation
The correlation between VINEX and ALOIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.85 |
The correlation between VINEX and ALOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VINEX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск
VINEX
ALOIX
Сравнение VINEX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINEX | ALOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.56 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 13.40 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINEX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.85 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.45 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VINEX и ALOIX
Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и ALOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VINEX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -79.29% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -10.07% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -14.03% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.24% | -39.41% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -42.79% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.49% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -34.87% | +17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.67% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и ALOIX
Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) имеют волатильность 4.01% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VINEX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.96% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 10.25% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 12.59% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 14.96% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.65% | +0.57% |
Сравнение комиссий VINEX и ALOIX
VINEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ALOIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и ALOIX
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности ALOIX в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 3.94% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 3.80% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
VINEX and ALOIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VINEX has higher volatility (4.01%) compared to ALOIX (3.96%). In terms of maximum drawdown, VINEX dropped -62.16% vs ALOIX's -79.29%.
ALOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VINEX и ALOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор