PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINAX с VMIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINAX с VMIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VINAX (Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares) and VMIAX (Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VINAX is a Industrials Equities fund managed by Vanguard, while VMIAX is a Materials fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VINAX returned 14.05%/yr vs 10.32%/yr for VMIAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VINAX и VMIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINAX показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у VMIAX с доходностью 13.15%. За последние 10 лет акции VINAX превзошли акции VMIAX по среднегодовой доходности: 14.05% против 10.32% соответственно.

VINAX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.14%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.40%
1 год
26.66%
3 года*
22.53%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.05%

VMIAX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.85%
С начала года
13.15%
6 месяцев
16.66%
1 год
22.25%
3 года*
12.43%
5 лет*
5.77%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINAX и VMIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		14.60%18.53%16.95%22.38%-8.51%20.66%12.25%30.16%-13.93%21.50%
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		13.15%12.26%0.45%13.69%-11.77%27.15%19.37%23.59%-17.38%23.68%

Correlation

The correlation between VINAX and VMIAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.85

The correlation between VINAX and VMIAX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VINAX и VMIAX

Секторы
VINAX
VMIAX

Промышленность

89.4%
1.0%

Технологии

4.5%
0.1%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%
8.3%

Финансовые услуги

0.2%

-

Энергетика

0.1%
0.5%

Сырьевые материалы

0.1%
90.2%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Промышленность

VINAX
89.4%
VMIAX
1.0%

Технологии

VINAX
4.5%
VMIAX
0.1%

Коммунальные услуги

VINAX
4.3%
VMIAX

-

Потребительский циклический сектор

VINAX
1.1%
VMIAX
8.3%

Финансовые услуги

VINAX
0.2%
VMIAX

-

Энергетика

VINAX
0.1%
VMIAX
0.5%

Сырьевые материалы

VINAX
0.1%
VMIAX
90.2%

Коммуникационные услуги

VINAX
0.0%
VMIAX

-

Недвижимость

VINAX
0.0%
VMIAX

-

Здравоохранение

VINAX
0.0%
VMIAX
0.5%

Потребительский защитный сектор

VINAX

-

VMIAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VINAX:
VINAX с VISVINAX с VIMAXVINAX с QQQVINAX с VIEIXVINAX с VGTVINAX с VLCAXVINAX с QLD
Часто сравнивают с VMIAX:
VMIAX с VIMAXVMIAX с INDEXVMIAX с VEMPXVMIAX с FSDPXVMIAX с VITAXVMIAX с VTIVMIAX с VTSAX

Доходность на риск

VINAX vs. VMIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINAX
Ранг доходности на риск VINAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VMIAX
Ранг доходности на риск VMIAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINAX c VMIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINAXVMIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.29

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.87

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.70

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

5.56

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINAX vs. VMIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINAX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMIAX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINAX и VMIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINAXVMIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.29

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.29

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VINAX и VMIAX

Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке VMIAX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и VMIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINAXVMIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-62.17%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-13.41%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-23.21%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.07%

-25.45%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-41.02%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-3.81%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-9.63%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.09%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VINAX и VMIAX

Текущая волатильность для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) составляет 5.19%, в то время как у Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что VINAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINAXVMIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.14%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

13.89%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

17.66%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

19.67%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

21.22%

-0.75%

Сравнение комиссий VINAX и VMIAX

И VINAX, и VMIAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINAX и VMIAX

Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VMIAX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		0.89%1.01%1.23%1.36%1.51%1.06%1.39%1.68%1.90%1.60%1.82%1.94%
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.33%1.67%1.94%2.02%1.63%1.73%2.31%

Часто задаваемые вопросы

VINAX and VMIAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMIAX has higher volatility (6.14%) compared to VINAX (5.19%). In terms of maximum drawdown, VINAX dropped -63.43% vs VMIAX's -62.17%.

VINAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINAX и VMIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор