PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINAX с VGHCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINAX с VGHCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VINAX (Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares) and VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) are both mutual funds - VINAX is a Industrials Equities fund managed by Vanguard, while VGHCX is a Health & Biotech Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VINAX returned 14.08%/yr vs 8.79%/yr for VGHCX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VINAX charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for VGHCX.

Доходность

Сравнение доходности VINAX и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINAX показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции VINAX превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 14.08% против 8.79% соответственно.

VINAX

1 день
1.08%
1 месяц
2.61%
С начала года
14.92%
6 месяцев
15.56%
1 год
27.09%
3 года*
22.64%
5 лет*
12.75%
10 лет*
14.08%

VGHCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-4.29%
1 год
16.18%
3 года*
8.30%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINAX и VGHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		14.92%18.53%16.95%22.38%-8.51%20.66%12.25%30.16%-13.93%21.50%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		-4.67%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%19.59%

Correlation

The correlation between VINAX and VGHCX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.66

Over the past year, the correlation between VINAX and VGHCX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VINAX и VGHCX

Секторы
VINAX
VGHCX

Промышленность

89.4%

-

Технологии

4.5%

-

Коммунальные услуги

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
97.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Промышленность

VINAX
89.4%
VGHCX

-

Технологии

VINAX
4.5%
VGHCX

-

Коммунальные услуги

VINAX
4.3%
VGHCX

-

Потребительский циклический сектор

VINAX
1.1%
VGHCX

-

Финансовые услуги

VINAX
0.2%
VGHCX
0.0%

Энергетика

VINAX
0.1%
VGHCX

-

Сырьевые материалы

VINAX
0.1%
VGHCX
0.0%

Коммуникационные услуги

VINAX
0.0%
VGHCX

-

Недвижимость

VINAX
0.0%
VGHCX

-

Здравоохранение

VINAX
0.0%
VGHCX
97.8%

Потребительский защитный сектор

VINAX

-

VGHCX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VINAX:
VINAX с VISVINAX с VIMAXVINAX с QQQVINAX с VIEIXVINAX с VGTVINAX с VLCAXVINAX с QLD
Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLX

Доходность на риск

VINAX vs. VGHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINAX
Ранг доходности на риск VINAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINAX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINAXVGHCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.08

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.67

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.73

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

4.60

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINAX vs. VGHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINAX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINAX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINAXVGHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.08

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.40

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.92

-0.41

Просадки

Сравнение просадок VINAX и VGHCX

Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки VGHCX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и VGHCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINAXVGHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-36.93%

-26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-9.20%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-16.08%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.07%

-16.95%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-27.18%

-15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-7.61%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-5.25%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.44%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VINAX и VGHCX

Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VINAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINAXVGHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.79%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

10.35%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

14.75%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

18.21%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

17.64%

+2.83%

Сравнение комиссий VINAX и VGHCX

VINAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGHCX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINAX и VGHCX

Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VGHCX в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.93%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		0.89%1.01%1.23%1.36%1.51%1.06%1.39%1.68%1.90%1.60%1.82%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VINAX and VGHCX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VINAX has higher volatility (5.35%) compared to VGHCX (3.79%). In terms of maximum drawdown, VINAX dropped -63.43% vs VGHCX's -36.93%.

VINAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINAX и VGHCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор