Сравнение VINAX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VINAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VINAX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINAX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 4.95% | 18.53% | 16.95% | 22.38% | -8.51% | 20.66% | 12.25% | 30.16% | -13.93% | 21.50% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VINAX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VINAX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 13.17% против 1.62% соответственно.
VINAX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.17%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINAX и VBTLX
VINAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VINAX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VINAX
VBTLX
Сравнение VINAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINAX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.92 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.33 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.66 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 4.70 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.92 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.03 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.33 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VINAX и VBTLX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINAX и VBTLX
Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 0.97% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.51% | 1.06% | 1.39% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.82% | 1.94% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VINAX и VBTLX
Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -18.81% | -44.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -2.73% | -9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -18.14% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -18.81% | -23.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -2.86% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -2.67% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.97% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINAX и VBTLX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VINAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 1.55% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 2.59% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 4.36% | +16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 5.98% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 4.97% | +15.39% |