Сравнение VINAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VINAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VINAX или SPY.
Основные характеристики
| VINAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.46% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 27.76% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 11.25% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.13% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.16% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 14.67% | 12.60% |
| Макс. просадка | -63.43% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.08% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между VINAX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VINAX и SPY
С начала года, VINAX показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции VINAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.16% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINAX и SPY
VINAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VINAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINAX и SPY
Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 1.22% | 1.36% | 1.51% | 1.11% | 1.39% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.82% | 1.94% | 1.57% | 1.06% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VINAX и SPY
Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VINAX и SPY
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VINAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.