Сравнение VINAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VINAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VINAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 4.95% | 18.53% | 16.95% | 22.38% | -8.51% | 20.66% | 12.25% | 30.16% | -13.93% | 21.50% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VINAX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VINAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.17% против 14.06% соответственно.
VINAX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.17%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINAX и SPY
VINAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VINAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VINAX
SPY
Сравнение VINAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.96 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.49 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.53 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 7.27 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.96 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VINAX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINAX и SPY
Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 0.97% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.51% | 1.06% | 1.39% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.82% | 1.94% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VINAX и SPY
Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -55.19% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.05% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -24.50% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -33.72% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -5.53% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -9.09% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.54% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINAX и SPY
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VINAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.35% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 9.50% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 19.06% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.06% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 17.92% | +2.44% |