PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с SSMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.46%/yr vs 11.83%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VIMCX charges 0.95%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.83% соответственно.

VIMCX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-1.16%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.51%
10 лет*
10.46%

SSMHX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.48%
1 год
28.53%
3 года*
17.77%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-0.89%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		13.05%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between VIMCX and SSMHX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.88

The correlation between VIMCX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с FSMDXSSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с SCHASSMHX с SSGVXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

VIMCX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.71

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.42

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.87

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

10.43

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXSSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.71

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.47

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и SSMHX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-41.61%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.03%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-30.38%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-34.84%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-41.61%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-0.99%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-9.14%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.76%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и SSMHX

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 3.90%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.82%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

12.37%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

16.94%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

22.41%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

22.39%

-3.69%

Сравнение комиссий VIMCX и SSMHX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и SSMHX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности SSMHX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.30%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.45%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and SSMHX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMHX has higher volatility (4.82%) compared to VIMCX (3.90%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор