PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIMCX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с SSMHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.50%/yr vs 11.70%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VIMCX charges 0.95%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 10.50% против 11.70% соответственно.

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
-4.83%
С начала года
1.15%
1 год
-1.13%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.82%
10 лет*
10.50%

SSMHX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
9.19%
С начала года
15.27%
1 год
24.35%
3 года*
15.86%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		15.27%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between VIMCX and SSMHX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.88

The correlation between VIMCX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с JANEXVIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с XMHQVIMCX с QQQVIMCX с OTCAXVIMCX с XMMO
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с PRBLXSSMHX с SCHASSMHX с FSMDXSSMHX с SSGVXSSMHX с SSEYXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

VIMCX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIMCXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.46

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.10

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.54

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

9.10

-9.24

VIMCX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и SSMHX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-41.61%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.03%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-30.38%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-34.84%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-41.61%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-2.24%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-9.06%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.80%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и SSMHX

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.94%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

13.15%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

17.48%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

22.50%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

22.36%

-3.71%

Сравнение комиссий VIMCX и SSMHX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и SSMHX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности SSMHX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.18%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.36%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and SSMHX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMCX has higher volatility (4.27%) compared to SSMHX (3.94%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор