PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с SECUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с SECUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.46%/yr vs 11.28%/yr for SECUX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VIMCX charges 0.95%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и SECUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям SECUX по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.28% соответственно.

VIMCX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-1.16%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.51%
10 лет*
10.46%

SECUX

1 день
-0.45%
1 месяц
3.77%
С начала года
15.63%
6 месяцев
15.18%
1 год
17.59%
3 года*
15.45%
5 лет*
5.70%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и SECUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-0.89%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		15.63%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%

Correlation

The correlation between VIMCX and SECUX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.91

The correlation between VIMCX and SECUX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX
Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с UPROSECUX с SECEXSECUX с GIFIXSECUX с GIYIXSECUX с SECIXSECUX с RYOCX

Доходность на риск

VIMCX vs. SECUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c SECUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXSECUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.12

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.68

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.93

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

6.55

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. SECUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SECUX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и SECUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXSECUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.12

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.27

+0.45

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и SECUX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и SECUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXSECUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-71.68%

+37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-9.17%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-25.43%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-37.80%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-38.56%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-0.45%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-18.41%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.70%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и SECUX

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 3.90%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXSECUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.46%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

12.55%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

15.84%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

21.43%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

21.18%

-2.48%

Сравнение комиссий VIMCX и SECUX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и SECUX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.45%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and SECUX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECUX has higher volatility (4.46%) compared to VIMCX (3.90%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs SECUX's -71.68%.

SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и SECUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор