PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIMCX с PSFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с PSFIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and PSFIX (Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund) are both mutual funds - VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PSFIX is a Bank Loan fund managed by Virtus. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.50%/yr vs 4.42%/yr for PSFIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VIMCX charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for PSFIX.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и PSFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у PSFIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции VIMCX превзошли акции PSFIX по среднегодовой доходности: 10.50% против 4.42% соответственно.

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
-4.83%
С начала года
1.15%
1 год
-1.13%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.82%
10 лет*
10.50%

PSFIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
1.67%
С начала года
1.78%
1 год
4.11%
3 года*
6.50%
5 лет*
5.25%
10 лет*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и PSFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
PSFIX
Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund		1.78%5.11%7.59%10.67%-0.21%4.51%0.94%8.29%-0.95%3.11%

Correlation

The correlation between VIMCX and PSFIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с JANEXVIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с XMHQVIMCX с QQQVIMCX с OTCAXVIMCX с XMMO
Часто сравнивают с PSFIX:
PSFIX с XPTFXPSFIX с FDAAXPSFIX с MERFXPSFIX с CFRIXPSFIX с EVFAXPSFIX с EIFAXPSFIX с PHRAX

Доходность на риск

VIMCX vs. PSFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PSFIX
Ранг доходности на риск PSFIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c PSFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIMCXPSFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.80

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
4.12

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.61

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

4.67

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

14.60

-14.74

VIMCX vs. PSFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PSFIX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и PSFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и PSFIX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что больше максимальной просадки PSFIX в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и PSFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXPSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-22.76%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-0.88%

-11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-2.62%

-17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-5.78%

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-22.76%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

0.00%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-0.85%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

0.28%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и PSFIX

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXPSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

0.67%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

1.66%

+10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

2.29%

+14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

2.83%

+15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

4.16%

+14.49%

Сравнение комиссий VIMCX и PSFIX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSFIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и PSFIX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности PSFIX в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSFIX
Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund		6.66%7.22%7.77%7.48%4.85%2.84%3.98%5.29%5.07%4.03%3.95%4.40%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.36%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and PSFIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMCX has higher volatility (4.27%) compared to PSFIX (0.67%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs PSFIX's -22.76%.

PSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и PSFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор