Сравнение PSFIX с CFRIX
PSFIX (Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund) and CFRIX (Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, PSFIX returned 4.46%/yr vs 5.24%/yr for CFRIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFIX charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CFRIX.
Доходность
Сравнение доходности PSFIX и CFRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFIX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у CFRIX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции PSFIX уступали акциям CFRIX по среднегодовой доходности: 4.46% против 5.24% соответственно.
PSFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 4.46%
CFRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам PSFIX и CFRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFIX Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund | 1.56% | 5.11% | 7.59% | 10.67% | -0.21% | 4.51% | 0.94% | 8.29% | -0.95% | 3.11% |
CFRIX Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund | 0.93% | 6.28% | 7.98% | 11.65% | -3.87% | 3.12% | 3.45% | 10.05% | 0.70% | 7.24% |
Correlation
The correlation between PSFIX and CFRIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between PSFIX and CFRIX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFIX vs. CFRIX — Ранг доходности на риск
PSFIX
CFRIX
Сравнение PSFIX c CFRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFIX | CFRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.70 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 2.35 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | 8.33 | +10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFIX | CFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.07 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.88 | 1.76 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.29 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок PSFIX и CFRIX
Максимальная просадка PSFIX за все время составила -22.76%, что больше максимальной просадки CFRIX в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFIX и CFRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFIX | CFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -19.18% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -2.19% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.62% | -2.55% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.78% | -6.62% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -19.18% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.24% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.62% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFIX и CFRIX
Текущая волатильность для Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) составляет 0.52%, в то время как у Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что PSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFIX | CFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.60% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 1.89% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 2.49% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 2.71% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 3.80% | +0.36% |
Сравнение комиссий PSFIX и CFRIX
PSFIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CFRIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFIX и CFRIX
Дивидендная доходность PSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности CFRIX в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFRIX Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund | 6.70% | 6.83% | 7.32% | 7.13% | 3.79% | 2.44% | 4.06% | 5.50% | 4.26% | 4.50% | 5.69% | 6.27% |
PSFIX Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund | 6.63% | 7.22% | 7.77% | 7.48% | 4.85% | 2.84% | 3.98% | 5.29% | 5.07% | 4.03% | 3.95% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
PSFIX and CFRIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFRIX has higher volatility (0.60%) compared to PSFIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, PSFIX dropped -22.76% vs CFRIX's -19.18%.
PSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFIX и CFRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор