PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92828R5292

CUSIP

92828R529

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

30 янв. 2008 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PSFIX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) показал доход в 1.08% с начала года и 5.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSFIX составила 4.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PSFIX

С начала года

1.08%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

1.52%

1 год

5.57%

3 года

7.78%

5 лет

6.82%

10 лет

4.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%0.10%-0.54%0.05%0.82%1.08%
20240.59%0.69%0.86%0.74%0.76%-0.34%1.51%0.57%0.52%0.66%1.03%0.43%8.29%
20232.09%0.28%0.19%0.76%-0.23%2.34%1.10%1.06%0.40%0.02%1.54%1.32%11.39%
20220.26%-0.64%-0.03%0.09%-2.52%-2.25%2.35%1.62%-2.08%1.47%1.14%0.51%-0.22%
20211.19%0.49%0.17%0.53%0.73%0.28%0.08%0.39%0.57%0.17%-0.37%0.76%5.10%
20200.42%-1.85%-13.58%4.80%3.97%0.45%2.03%1.61%0.42%0.42%2.16%1.39%0.95%
20192.73%1.63%-0.19%1.63%-0.39%0.09%0.88%-0.44%0.49%-0.57%0.62%1.58%8.30%
20181.03%0.02%0.09%0.47%-0.02%-0.03%0.79%0.45%0.60%-0.32%-1.20%-2.78%-0.95%
20170.47%0.58%-0.13%0.43%0.35%-0.28%0.78%-0.39%0.58%0.57%0.02%0.44%3.46%
2016-0.35%-0.11%2.33%1.64%0.52%-0.22%1.39%0.76%0.65%0.55%0.08%1.27%8.79%
20150.18%1.83%0.04%0.98%0.15%-0.48%0.15%-0.79%-0.72%0.03%-0.95%-0.83%-0.44%
20140.54%0.34%0.13%0.13%0.44%0.54%-0.18%0.33%-0.88%0.44%0.35%-1.25%0.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSFIX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSFIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSFIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.22
  • За 5 лет: 2.44
  • За 10 лет: 1.01
  • За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.63$0.73$0.71$0.41$0.30$0.35$0.48$0.45$0.41$0.37$0.41$0.43

Дивидендный доход

7.32%8.42%8.11%4.84%3.39%4.00%5.30%5.08%4.37%3.93%4.46%4.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.05$0.05$0.05$0.00$0.21
2024$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.73
2023$0.05$0.05$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.71
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.41
2021$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.30
2020$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.05$0.48
2018$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.45
2017$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.41
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.37
2015$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 24.87%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.87%18 июн. 2008 г.12717 дек. 2008 г.14923 июл. 2009 г.276
-22.75%22 янв. 2020 г.4323 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.231
-6.01%1 авг. 2011 г.2026 авг. 2011 г.10426 янв. 2012 г.124
-5.78%24 янв. 2022 г.1136 июл. 2022 г.1299 янв. 2023 г.242
-4.94%4 окт. 2018 г.5827 дек. 2018 г.663 апр. 2019 г.124
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...