Сравнение PSFIX с EVFAX
PSFIX (Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund) and EVFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, PSFIX returned 4.38%/yr vs 4.58%/yr for EVFAX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSFIX charges 0.69%/yr vs 0.94%/yr for EVFAX.
Доходность
Сравнение доходности PSFIX и EVFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFIX показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у EVFAX с доходностью 0.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSFIX имеют среднегодовую доходность 4.38%, а акции EVFAX немного впереди с 4.58%.
PSFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 4.38%
- Всё время*
- 6.13%
EVFAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 0.49%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 4.58%
- Всё время*
- 4.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PSFIX и EVFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFIX Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund | 1.66% | 5.11% | 7.59% | 10.67% | -0.21% | 4.51% | 0.94% | 8.29% | -0.95% | 3.11% |
EVFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers | 0.49% | 4.27% | 8.64% | 11.66% | -3.22% | 4.52% | 1.76% | 8.65% | 0.14% | 4.80% |
Correlation
The correlation between PSFIX and EVFAX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.68 |
The correlation between PSFIX and EVFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFIX vs. EVFAX — Ранг доходности на риск
PSFIX
EVFAX
Сравнение PSFIX c EVFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers (EVFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFIX | EVFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.24 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 0.92 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | 2.74 | +10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFIX и EVFAX
Максимальная просадка PSFIX за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки EVFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFIX и EVFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFIX | EVFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -40.28% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -2.33% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.62% | -3.45% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.78% | -7.75% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -24.24% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.11% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -2.28% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.78% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFIX и EVFAX
Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers (EVFAX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PSFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFIX | EVFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.22% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 1.83% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 2.41% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 3.04% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.42% | -0.26% |
Сравнение комиссий PSFIX и EVFAX
PSFIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EVFAX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFIX и EVFAX
Дивидендная доходность PSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности EVFAX в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers | 6.61% | 7.84% | 8.66% | 6.84% | 5.66% | 3.18% | 4.29% | 5.34% | 4.86% | 4.22% | 4.78% | 5.03% |
PSFIX Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund | 6.05% | 7.22% | 7.77% | 7.48% | 4.85% | 2.84% | 3.98% | 5.29% | 5.07% | 4.03% | 3.95% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
PSFIX and EVFAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSFIX has higher volatility (0.27%) compared to EVFAX (0.22%). In terms of maximum drawdown, PSFIX dropped -22.76% vs EVFAX's -40.28%.
PSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFIX и EVFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор