PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с NFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с NFJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and NFJ (Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund) are both mutual funds - VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while NFJ is a Dividend fund managed by Virtus. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.46%/yr vs 10.42%/yr for NFJ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIMCX charges 0.95%/yr vs 0.02%/yr for NFJ.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и NFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у NFJ с доходностью 19.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMCX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции NFJ немного отстают с 10.42%.

VIMCX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-1.16%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.51%
10 лет*
10.46%

NFJ

1 день
0.67%
1 месяц
5.23%
С начала года
19.87%
6 месяцев
20.44%
1 год
36.48%
3 года*
18.56%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и NFJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-0.89%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		19.87%12.40%9.96%21.30%-23.90%26.75%12.42%30.88%-11.97%12.74%

Correlation

The correlation between VIMCX and NFJ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.71

The correlation between VIMCX and NFJ shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX
Часто сравнивают с NFJ:
NFJ с PHRAXNFJ с EODNFJ с DHYNFJ с CAIFXNFJ с OIEIXNFJ с AMINXNFJ с EVT

Доходность на риск

VIMCX vs. NFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NFJ
Ранг доходности на риск NFJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c NFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXNFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.82

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
4.02

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.50

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

4.28

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

14.61

-14.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. NFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа NFJ равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и NFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXNFJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.82

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.55

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.31

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и NFJ

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки NFJ в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и NFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXNFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-57.92%

+24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.57%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-17.04%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-30.57%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-40.96%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

0.00%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-10.79%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.50%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и NFJ

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) имеют волатильность 3.90% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXNFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.97%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

10.02%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

13.01%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

17.13%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

18.65%

+0.05%

Сравнение комиссий VIMCX и NFJ

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NFJ в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и NFJ

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности NFJ в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		8.09%9.46%9.26%7.78%8.83%5.60%6.69%6.92%8.43%8.62%9.52%13.32%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.45%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and NFJ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFJ has higher volatility (3.97%) compared to VIMCX (3.90%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs NFJ's -57.92%.

NFJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и NFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор