PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с ACV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMCX с ACV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV).

VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и ACV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMCX и ACV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		-4.95%33.70%15.39%25.96%-35.98%24.45%45.80%44.15%-7.01%27.95%

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у ACV с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям ACV по среднегодовой доходности: 10.40% против 15.49% соответственно.

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%

ACV

1 день
0.78%
1 месяц
-10.99%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
6.95%
1 год
36.04%
3 года*
20.07%
5 лет*
8.17%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Virtus Diversified Income & Convertible Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY
Часто сравнивают с ACV:
ACV с NIEACV с AVKACV с FRGAXACV с SPYACV с UTGACV с AVEFXACV с BWBIX

Сравнение комиссий VIMCX и ACV

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ACV в 2.69%.

ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

VIMCX vs. ACV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ACV
Ранг доходности на риск ACV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c ACV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXACVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.84

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

2.40

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

2.43

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

10.43

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. ACV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ACV равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и ACV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXACVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.84

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.25

Корреляция

Корреляция между VIMCX и ACV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и ACV

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности ACV в 10.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		10.39%9.68%9.84%10.30%12.69%24.19%7.28%8.15%10.76%9.18%10.67%5.52%

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и ACV

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки ACV в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и ACV.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMCXACVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-53.64%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-14.81%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-48.80%

+20.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-53.64%

+19.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-12.12%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-15.03%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.45%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и ACV

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 5.95%, в то время как у Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMCXACVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

7.28%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.57%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

19.70%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

23.35%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

25.68%

-7.04%