PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с ACV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с ACV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and ACV (Virtus Diversified Income & Convertible Fund) are both mutual funds - VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while ACV is a Diversified Portfolio fund actively managed by Virtus. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.46%/yr vs 16.90%/yr for ACV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIMCX charges 0.95%/yr vs 2.69%/yr for ACV.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и ACV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у ACV с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям ACV по среднегодовой доходности: 10.46% против 16.90% соответственно.

VIMCX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-1.16%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.51%
10 лет*
10.46%

ACV

1 день
-0.14%
1 месяц
4.07%
С начала года
10.45%
6 месяцев
13.00%
1 год
39.36%
3 года*
25.55%
5 лет*
10.48%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и ACV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-0.89%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		10.45%33.70%15.39%25.96%-35.98%24.45%45.80%44.15%-7.01%27.95%

Correlation

The correlation between VIMCX and ACV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2015 г.

0.55

The correlation between VIMCX and ACV shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Virtus Diversified Income & Convertible Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX
Часто сравнивают с ACV:
ACV с NIEACV с FRGAXACV с AVKACV с FYMIXACV с SPYACV с BWBIXACV с UTG

Доходность на риск

VIMCX vs. ACV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ACV
Ранг доходности на риск ACV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c ACV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXACVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.40

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
3.13

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.67

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

10.38

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. ACV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ACV равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и ACV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXACVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.40

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.45

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и ACV

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки ACV в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и ACV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXACVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-53.64%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-14.81%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-23.46%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-48.80%

+20.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-53.64%

+19.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-1.40%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-14.86%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.80%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и ACV

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 3.90%, в то время как у Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXACVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

7.45%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

14.00%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

16.52%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

23.53%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

25.82%

-7.12%

Сравнение комиссий VIMCX и ACV

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ACV в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и ACV

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности ACV в 9.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		9.06%9.68%9.84%10.30%12.69%24.19%7.28%8.15%10.76%9.18%10.67%5.52%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.45%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and ACV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACV has higher volatility (7.45%) compared to VIMCX (3.90%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs ACV's -53.64%.

ACV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и ACV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор