PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMAX с JMGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMAX с JMGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) and JMGIX (JPMorgan Managed Income Fund) are both mutual funds - VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while JMGIX is a Ultrashort Bond fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VIMAX returned 11.58%/yr vs 2.46%/yr for JMGIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VIMAX charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for JMGIX.

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и JMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у JMGIX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции VIMAX превзошли акции JMGIX по среднегодовой доходности: 11.58% против 2.46% соответственно.

VIMAX

1 день
0.90%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.20%
1 год
18.73%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.58%

JMGIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.23%
3 года*
4.90%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMAX и JMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		10.54%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%
JMGIX
JPMorgan Managed Income Fund		1.37%4.87%5.36%4.18%1.13%0.05%1.32%3.02%2.07%1.30%

Correlation

The correlation between VIMAX and JMGIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.02

The correlation between VIMAX and JMGIX shifts across timeframes, from 0.01 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

JPMorgan Managed Income Fund

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX
Часто сравнивают с JMGIX:
JMGIX с SADIXJMGIX с VOOJMGIX с VUSFXJMGIX с NEIMXJMGIX с ^GSPCJMGIX с BGRIXJMGIX с MUIIX

Доходность на риск

VIMAX vs. JMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JMGIX
Ранг доходности на риск JMGIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMAX c JMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMAXJMGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
3.08

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
7.90

-5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

2.49

-1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

10.68

-8.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

49.62

-40.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMAX vs. JMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа JMGIX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и JMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMAXJMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

3.08

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

2.62

-2.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

2.33

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.00

-1.49

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и JMGIX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки JMGIX в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и JMGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMAXJMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-2.18%

-56.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-0.40%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-0.40%

-18.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-0.70%

-26.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-2.18%

-37.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-0.07%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.09%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и JMGIX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMAXJMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

0.39%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

0.98%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

1.38%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

1.29%

+16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

1.06%

+17.86%

Сравнение комиссий VIMAX и JMGIX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JMGIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и JMGIX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности JMGIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMGIX
JPMorgan Managed Income Fund		4.14%4.34%5.11%3.77%1.32%0.45%1.31%2.58%2.15%1.39%0.11%0.01%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.34%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VIMAX and JMGIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMAX has higher volatility (2.97%) compared to JMGIX (0.39%). In terms of maximum drawdown, VIMAX dropped -58.88% vs JMGIX's -2.18%.

JMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMAX и JMGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор