Сравнение VIMAX с JMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX).
VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. JMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VIMAX и JMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIMAX и JMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | -0.63% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 0.35% | 4.87% | 5.36% | 4.18% | 1.13% | 0.05% | 1.32% | 3.02% | 2.07% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VIMAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у JMGIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции VIMAX превзошли акции JMGIX по среднегодовой доходности: 10.66% против 2.37% соответственно.
VIMAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 10.66%
JMGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMAX и JMGIX
VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JMGIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIMAX vs. JMGIX — Ранг доходности на риск
VIMAX
JMGIX
Сравнение VIMAX c JMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMAX | JMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.85 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 7.27 | -6.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.35 | -1.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 10.96 | -9.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 41.04 | -36.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMAX | JMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.85 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 2.53 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 2.28 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.97 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между VIMAX и JMGIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMAX и JMGIX
Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности JMGIX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.50% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 3.88% | 4.34% | 5.11% | 3.77% | 1.32% | 0.45% | 1.31% | 2.58% | 2.15% | 1.39% | 0.11% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок VIMAX и JMGIX
Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки JMGIX в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и JMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIMAX | JMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -2.18% | -56.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -0.40% | -12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -0.70% | -26.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -2.18% | -37.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -0.30% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -0.08% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 0.11% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMAX и JMGIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIMAX | JMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 0.32% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 0.92% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 1.44% | +16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 1.26% | +16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 1.04% | +17.87% |