Сравнение VILLX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Balanced Fund (VILLX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
VILLX управляется Villere. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VILLX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VILLX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | -0.44% | 3.52% | 2.02% | 10.67% | -19.60% | 7.19% | 11.01% | 21.85% | -6.08% | 9.13% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VILLX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции VILLX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 4.01% против 12.18% соответственно.
VILLX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 4.01%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VILLX и TIBIX
VILLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
VILLX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
VILLX
TIBIX
Сравнение VILLX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VILLX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 3.57 | -3.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 4.54 | -4.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.79 | -0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 4.43 | -4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 21.79 | -20.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VILLX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 3.57 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 1.40 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.91 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.75 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VILLX и TIBIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VILLX и TIBIX
Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | 1.33% | 1.33% | 1.24% | 1.67% | 4.17% | 11.87% | 6.12% | 0.73% | 7.15% | 0.70% | 0.90% | 14.72% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок VILLX и TIBIX
Максимальная просадка VILLX за все время составила -47.62%, примерно равная максимальной просадке TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VILLX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -48.88% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -8.58% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -20.79% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -34.85% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -3.47% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -6.00% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.75% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VILLX и TIBIX
Текущая волатильность для Villere Balanced Fund (VILLX) составляет 3.25%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что VILLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VILLX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 3.68% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 6.57% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 10.83% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 11.11% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 13.48% | +1.99% |