PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VILLX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VILLX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Balanced Fund (VILLX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

VILLX управляется Villere. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VILLX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Balanced Fund (VILLX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VILLX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VILLX
Villere Balanced Fund		-0.44%3.52%2.02%10.67%-19.60%7.19%11.01%21.85%-6.08%9.13%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, VILLX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции VILLX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 4.01% против 7.01% соответственно.

VILLX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.35%
1 год
2.60%
3 года*
3.22%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
4.01%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Balanced Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с VILLX:
VILLX с BRK-BVILLX с SPYVILLX с VLEQXVILLX с BERIXVILLX с CONWXVILLX с CSTAXVILLX с AVEFX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с VGYAXPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий VILLX и PUDZX

VILLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

VILLX
Villere Balanced Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

VILLX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VILLX
Ранг доходности на риск VILLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VILLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VILLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VILLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VILLX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VILLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VILLX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VILLXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

2.04

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.65

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.45

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

13.65

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VILLX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VILLX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VILLX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VILLXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.04

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.87

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.16

Корреляция

Корреляция между VILLX и PUDZX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VILLX и PUDZX

Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VILLX
Villere Balanced Fund		1.33%1.33%1.24%1.67%4.17%11.87%6.12%0.73%7.15%0.70%0.90%14.72%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок VILLX и PUDZX

Максимальная просадка VILLX за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VILLXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-21.53%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.20%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-17.98%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-21.53%

-11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-1.59%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-5.31%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.47%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VILLX и PUDZX

Villere Balanced Fund (VILLX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VILLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VILLXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.71%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

6.29%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

9.72%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

10.59%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

9.70%

+5.77%