PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIK с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIK с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIK (Viking Holdings Ltd) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past year, VIK returned 72.45% vs 27.28% for QQQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viking Holdings Ltd (VIK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIK показывает доходность 37.33%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

VIK

1 день
-0.12%
1 месяц
4.29%
6 месяцев
39.70%
С начала года
37.33%
1 год
72.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIK и QQQ

2026 (YTD)20252024
VIK
Viking Holdings Ltd		37.33%62.07%68.49%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%20.96%

Correlation

The correlation between VIK and QQQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viking Holdings Ltd

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VIK:
VIK с RCLVIK с IASVIK с DOMOVIK с AHCOVIK с YALAVIK с MUVIK с RING
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

VIK vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIK
Ранг доходности на риск VIK: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIK: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Holdings Ltd (VIK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.47

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.00

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

2.29

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

8.13

+5.07

VIK vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIK на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIK и QQQ

Максимальная просадка VIK за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIK и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-82.97%

+47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-11.96%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-5.29%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-32.66%

+26.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.36%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VIK и QQQ

Viking Holdings Ltd (VIK) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.43% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.53%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.34%

15.52%

+16.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.22%

18.69%

+19.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.37%

22.81%

+17.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.37%

22.44%

+17.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIK и QQQ

VIK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VIK
Viking Holdings Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIK and QQQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to VIK (7.43%). In terms of maximum drawdown, VIK dropped -35.39% vs QQQ's -82.97%.

VIK currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIK и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор