Сравнение VIITX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VIITX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIITX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 0.28% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIITX и TSDLX
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
VIITX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
VIITX
TSDLX
Сравнение VIITX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 3.76 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 8.03 | -5.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.14 | -0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 7.19 | -4.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 29.03 | -19.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.76 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.45 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.46 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между VIITX и TSDLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и TSDLX
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и TSDLX
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIITX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -7.86% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -1.26% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -7.86% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.05% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.83% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.31% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и TSDLX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIITX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.52% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 1.52% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 2.40% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 2.30% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 2.24% | +0.81% |