Сравнение VIITX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VIITX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIITX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции VIITX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.15% против 3.33% соответственно.
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIITX и GPARX
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
VIITX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
VIITX
GPARX
Сравнение VIITX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.73 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.29 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.44 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 11.20 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.73 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VIITX и GPARX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и GPARX
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и GPARX
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIITX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -15.56% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -4.68% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -15.56% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -15.56% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.88% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -2.40% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.02% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и GPARX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) составляет 1.15%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что VIITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIITX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 2.14% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 6.13% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 6.57% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 4.94% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 4.23% | -1.18% |