PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIISX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIISX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VIISX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIISX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		-6.32%14.30%4.06%22.36%-34.42%5.84%24.38%27.62%-6.81%28.48%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, VIISX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIISX имеют среднегодовую доходность 7.79%, а акции VFSNX немного отстают с 7.58%.

VIISX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-7.75%
1 год
-0.10%
3 года*
7.98%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
7.79%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VIISX:
VIISX с JOHIXVIISX с OANMXVIISX с EFAVIISX с HSCZVIISX с AVDVVIISX с FISMXVIISX с IJR
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий VIISX и VFSNX

VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIISX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIISX
Ранг доходности на риск VIISX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIISX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIISX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIISX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIISX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIISX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIISX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIISXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

2.06

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.63

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.49

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

9.81

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIISX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIISX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIISX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIISXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.06

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.36

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между VIISX и VFSNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и VFSNX

Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		3.97%3.72%1.94%0.00%0.00%8.43%1.16%1.98%1.42%1.82%2.75%3.43%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VIISX и VFSNX

Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIISXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.31%

-43.65%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-11.47%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.31%

-33.75%

-16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.31%

-43.65%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-9.35%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-9.56%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

2.91%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и VFSNX

Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 5.77%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIISXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.66%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

10.11%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

14.58%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

14.89%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

15.67%

-0.32%