Сравнение VIISX с PSTAX
VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) and PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) are both mutual funds - VIISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Virtus, while PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, VIISX returned 8.26%/yr vs 13.18%/yr for PSTAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIISX charges 1.19%/yr vs 1.20%/yr for PSTAX.
Доходность
Сравнение доходности VIISX и PSTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у PSTAX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции VIISX уступали акциям PSTAX по среднегодовой доходности: 8.26% против 13.18% соответственно.
VIISX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 8.26%
PSTAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам VIISX и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 4.04% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 4.85% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
Correlation
The correlation between VIISX and PSTAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between VIISX and PSTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIISX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
VIISX
PSTAX
Сравнение VIISX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIISX | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.31 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 0.97 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIISX и PSTAX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и PSTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIISX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -76.37% | +26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -19.58% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -29.63% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | -44.54% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | -44.54% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -6.03% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -31.82% | +20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 6.33% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и PSTAX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 3.74%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIISX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 7.04% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 16.26% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 18.87% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 25.48% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 23.77% | -8.40% |
Сравнение комиссий VIISX и PSTAX
VIISX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии PSTAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и PSTAX
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности PSTAX в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 7.23% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.57% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
VIISX and PSTAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTAX has higher volatility (7.04%) compared to VIISX (3.74%). In terms of maximum drawdown, VIISX dropped -50.31% vs PSTAX's -76.37%.
PSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIISX и PSTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор