Сравнение VIISX с MIDLX
VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) and MIDLX (MFS International New Discovery Fund Class R6) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VIISX returned 8.26%/yr vs 7.00%/yr for MIDLX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIISX charges 1.19%/yr vs 0.91%/yr for MIDLX.
Доходность
Сравнение доходности VIISX и MIDLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у MIDLX с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции VIISX превзошли акции MIDLX по среднегодовой доходности: 8.26% против 7.00% соответственно.
VIISX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 8.26%
MIDLX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам VIISX и MIDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 4.04% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 7.04% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
Correlation
The correlation between VIISX and MIDLX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.79 |
The correlation between VIISX and MIDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIISX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск
VIISX
MIDLX
Сравнение VIISX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIISX | MIDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.82 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 2.73 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIISX и MIDLX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и MIDLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIISX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -34.70% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -11.75% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -13.15% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | -33.58% | -16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | -34.70% | -15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -1.66% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -6.88% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.51% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и MIDLX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 3.74%, в то время как у MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIISX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.23% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 10.66% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 12.33% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 13.36% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 13.74% | +1.63% |
Сравнение комиссий VIISX и MIDLX
VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и MIDLX
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности MIDLX в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.15% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.57% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
VIISX and MIDLX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIDLX has higher volatility (4.23%) compared to VIISX (3.74%). In terms of maximum drawdown, VIISX dropped -50.31% vs MIDLX's -34.70%.
MIDLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIISX и MIDLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор