Сравнение VIISX с ARTJX
VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) and ARTJX (Artisan International Small-Mid Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VIISX returned 8.01%/yr vs 6.66%/yr for ARTJX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIISX charges 1.19%/yr vs 1.28%/yr for ARTJX.
Доходность
Сравнение доходности VIISX и ARTJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у ARTJX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции VIISX превзошли акции ARTJX по среднегодовой доходности: 8.01% против 6.66% соответственно.
VIISX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 8.01%
ARTJX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение доходности по годам VIISX и ARTJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -0.92% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 4.70% | 18.29% | -0.80% | 11.03% | -23.77% | 3.63% | 33.00% | 36.25% | -17.94% | 33.50% |
Correlation
The correlation between VIISX and ARTJX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.74 |
The correlation between VIISX and ARTJX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIISX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск
VIISX
ARTJX
Сравнение VIISX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIISX | ARTJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.21 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 4.37 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIISX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.85 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.04 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VIISX и ARTJX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и ARTJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIISX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -64.43% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -10.10% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -20.11% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | -37.04% | -13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | -37.04% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -2.82% | -9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -13.25% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.80% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и ARTJX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что VIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIISX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.52% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 11.30% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 14.41% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 17.84% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.47% | -2.03% |
Сравнение комиссий VIISX и ARTJX
VIISX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ARTJX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и ARTJX
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности ARTJX в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 5.34% | 5.59% | 0.57% | 0.00% | 0.03% | 2.86% | 0.54% | 0.14% | 73.24% | 13.74% | 6.05% | 3.36% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.75% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
VIISX and ARTJX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIISX has higher volatility (3.95%) compared to ARTJX (3.52%). In terms of maximum drawdown, VIISX dropped -50.31% vs ARTJX's -64.43%.
ARTJX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIISX и ARTJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор