PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIHAX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIHAX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VIHAX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIHAX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, VIHAX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции VIHAX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.31% соответственно.

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий VIHAX и VTMGX

VIHAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VIHAX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIHAX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIHAXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.79

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.35

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.44

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.38

9.56

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIHAX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIHAX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIHAX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIHAXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.79

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.55

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.29

+0.37

Корреляция

Корреляция между VIHAX и VTMGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIHAX и VTMGX

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок VIHAX и VTMGX

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIHAXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-60.58%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.67%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-29.71%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-35.68%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-9.01%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-14.74%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.97%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VIHAX и VTMGX

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) составляет 6.16%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIHAXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.83%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

11.28%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

16.68%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

15.65%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

16.45%

-0.53%