PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGIX с VDIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGIX с VDIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) and VDIPX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while VDIPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIGIX returned 18.25%/yr vs 10.20%/yr for VDIPX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIGIX и VDIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGIX показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у VDIPX с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции VIGIX превзошли акции VDIPX по среднегодовой доходности: 18.25% против 10.20% соответственно.

VIGIX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.60%
1 год
27.36%
3 года*
25.95%
5 лет*
15.10%
10 лет*
18.25%

VDIPX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.06%
С начала года
15.16%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.08%
3 года*
19.97%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGIX и VDIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		9.47%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		15.16%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%

Correlation

The correlation between VIGIX and VDIPX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.71

The correlation between VIGIX and VDIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGIX и VDIPX

Секторы
VIGIX
VDIPX

Технологии

53.5%
13.8%

Коммуникационные услуги

17.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.5%

Здравоохранение

4.6%
8.2%

Финансовые услуги

4.3%
23.3%

Промышленность

3.6%
19.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
5.6%

Недвижимость

1.0%
2.7%

Коммунальные услуги

0.9%
3.3%

Сырьевые материалы

0.6%
7.5%

Энергетика

0.4%
5.4%

Технологии

VIGIX
53.5%
VDIPX
13.8%

Коммуникационные услуги

VIGIX
17.3%
VDIPX
3.4%

Потребительский циклический сектор

VIGIX
12.2%
VDIPX
7.5%

Здравоохранение

VIGIX
4.6%
VDIPX
8.2%

Финансовые услуги

VIGIX
4.3%
VDIPX
23.3%

Промышленность

VIGIX
3.6%
VDIPX
19.2%

Потребительский защитный сектор

VIGIX
1.5%
VDIPX
5.6%

Недвижимость

VIGIX
1.0%
VDIPX
2.7%

Коммунальные услуги

VIGIX
0.9%
VDIPX
3.3%

Сырьевые материалы

VIGIX
0.6%
VDIPX
7.5%

Энергетика

VIGIX
0.4%
VDIPX
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX
Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VEMIXVDIPX с VTIAXVDIPX с VIEIXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с DODGXVDIPX с VPMAX

Доходность на риск

VIGIX vs. VDIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGIX c VDIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIXVDIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.18

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.97

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.82

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

10.93

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGIX vs. VDIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIPX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGIX и VDIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIXVDIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.18

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VIGIX и VDIPX

Максимальная просадка VIGIX за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки VDIPX в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и VDIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIXVDIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-35.61%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-11.67%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-13.15%

-9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-29.69%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-35.61%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.66%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-7.20%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

3.00%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGIX и VDIPX

Текущая волатильность для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) составляет 3.92%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что VIGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIXVDIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.97%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

12.53%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

15.09%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

15.88%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

16.53%

+5.06%

Сравнение комиссий VIGIX и VDIPX

И VIGIX, и VDIPX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGIX и VDIPX

Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VDIPX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.62%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VIGIX and VDIPX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIPX has higher volatility (4.97%) compared to VIGIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, VIGIX dropped -56.95% vs VDIPX's -35.61%.

VDIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGIX и VDIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор