Сравнение VIGI с XUDV
VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both Dividend funds - VIGI tracks the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index while XUDV tracks the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. Both are passively managed. Over the past year, VIGI returned 10.32% vs 30.60% for XUDV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.
Доходность
Сравнение доходности VIGI и XUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIGI показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 25.04%.
VIGI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 5.61%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 7.86%
XUDV
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 25.04%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIGI и XUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 5.61% | 14.57% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 25.04% | 8.52% |
Correlation
The correlation between VIGI and XUDV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between VIGI and XUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VIGI и XUDV
Секторы
VIGI
XUDV
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Технологии
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Финансовые услуги
VIGI
XUDV
Промышленность
VIGI
XUDV
Здравоохранение
VIGI
XUDV
Технологии
VIGI
XUDV
Потребительский защитный сектор
VIGI
XUDV
Коммунальные услуги
VIGI
XUDV
Сырьевые материалы
VIGI
XUDV
Потребительский циклический сектор
VIGI
XUDV
Энергетика
VIGI
XUDV
Коммуникационные услуги
VIGI
XUDV
Недвижимость
VIGI
XUDV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIGI vs. XUDV — Ранг доходности на риск
VIGI
XUDV
Сравнение VIGI c XUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIGI | XUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.85 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 16.26 | -12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIGI и XUDV
Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и XUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIGI | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -15.98% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -6.34% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -2.01% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.89% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGI и XUDV
Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 2.56%, в то время как у Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIGI | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 3.69% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 8.74% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 12.30% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 16.09% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 16.09% | -0.36% |
Сравнение комиссий VIGI и XUDV
VIGI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUDV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGI и XUDV
Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности XUDV в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.09% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 3.33% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIGI and XUDV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XUDV has higher volatility (3.69%) compared to VIGI (2.56%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs XUDV's -15.98%.
On 1-year performance, XUDV leads with 30.60% vs 10.32% for VIGI. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 30.60% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for VIGI.
XUDV has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.09% for VIGI.
VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.09% for XUDV.
XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIGI и XUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор