Сравнение VIGI с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VIGI и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIGI и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -1.38% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -16.79% | 12.51% | 14.66% | 27.53% | -11.50% | 27.97% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VIGI показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 7.81% против 10.41% соответственно.
VIGI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.81%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIGI и VIHAX
VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIGI vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
VIGI
VIHAX
Сравнение VIGI c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIGI | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.32 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.96 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.47 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.01 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 12.38 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIGI | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.32 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.91 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.66 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.66 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VIGI и VIHAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGI и VIHAX
Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.23% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок VIGI и VIHAX
Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIGI | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -38.80% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -10.66% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -23.92% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.01% | -38.80% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -6.64% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -6.09% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.59% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGI и VIHAX
Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеют волатильность 6.25% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIGI | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.16% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 9.08% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 14.29% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 13.69% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 15.92% | -0.05% |