PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с PEY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с PEY.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) is a stock. Over the past 10 years, VIGI returned 8.31%/yr vs 2.26%/yr for PEY.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и PEY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VIGI торгуется в USD, в то время как PEY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у PEY.TO с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции VIGI превзошли акции PEY.TO по среднегодовой доходности: 8.31% против 2.26% соответственно.

VIGI

1 день
-0.22%
1 месяц
1.68%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.49%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.31%

PEY.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.94%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.29%
1 год
26.58%
3 года*
41.87%
5 лет*
34.15%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и PEY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.10%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		11.42%48.94%43.34%-0.98%44.91%228.33%-17.82%-40.46%-53.44%-48.37%

Correlation

The correlation between VIGI and PEY.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.23

The correlation between VIGI and PEY.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Peyto Exploration & Development Corp.

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с ARX.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с TRP.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TO

Доходность на риск

VIGI vs. PEY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c PEY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGIPEY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.07

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.56

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

1.72

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

3.77

-2.08

VIGI vs. PEY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PEY.TO равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и PEY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGI и PEY.TO

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки PEY.TO в -97.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и PEY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIPEY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-97.31%

+66.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-17.22%

+6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-22.89%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-45.19%

+16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-96.88%

+65.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-13.84%

+11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-41.14%

+34.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

7.83%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и PEY.TO

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 3.35%, в то время как у Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIPEY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

8.46%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

20.56%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

27.71%

-14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

37.74%

-23.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

44.00%

-28.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и PEY.TO

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности PEY.TO в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		5.27%5.81%7.70%10.96%4.33%1.38%3.08%6.84%10.17%8.78%3.97%5.31%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and PEY.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и PEY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор