PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGAX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGAX с VSGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while VSGAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIGAX returned 18.24%/yr vs 11.73%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VIGAX charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 17.46%. За последние 10 лет акции VIGAX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 18.24% против 11.73% соответственно.

VIGAX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.59%
1 год
27.34%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.09%
10 лет*
18.24%

VSGAX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.64%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.68%
1 год
32.13%
3 года*
17.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGAX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		9.46%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		17.46%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Correlation

The correlation between VIGAX and VSGAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.84

The correlation between VIGAX and VSGAX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIGAX и VSGAX

Секторы
VIGAX
VSGAX

Технологии

53.5%
25.9%

Коммуникационные услуги

17.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.6%

Здравоохранение

4.6%
15.3%

Финансовые услуги

4.3%
5.6%

Промышленность

3.6%
24.7%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.4%

Недвижимость

1.0%
3.9%

Коммунальные услуги

0.9%
1.2%

Сырьевые материалы

0.6%
3.2%

Энергетика

0.4%
4.8%

Технологии

VIGAX
53.5%
VSGAX
25.9%

Коммуникационные услуги

VIGAX
17.3%
VSGAX
3.5%

Потребительский циклический сектор

VIGAX
12.2%
VSGAX
9.6%

Здравоохранение

VIGAX
4.6%
VSGAX
15.3%

Финансовые услуги

VIGAX
4.3%
VSGAX
5.6%

Промышленность

VIGAX
3.6%
VSGAX
24.7%

Потребительский защитный сектор

VIGAX
1.5%
VSGAX
2.4%

Недвижимость

VIGAX
1.0%
VSGAX
3.9%

Коммунальные услуги

VIGAX
0.9%
VSGAX
1.2%

Сырьевые материалы

VIGAX
0.6%
VSGAX
3.2%

Энергетика

VIGAX
0.4%
VSGAX
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOOVSGAX с VIMAX

Доходность на риск

VIGAX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGAX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGAXVSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.69

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.36

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.89

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

10.99

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGAX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGAXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.24

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.51

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и VSGAX

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и VSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGAXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-38.70%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-11.37%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-27.47%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-38.36%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-38.70%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.07%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-8.55%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.98%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и VSGAX

Текущая волатильность для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) составляет 3.92%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGAXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.45%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

14.84%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

19.48%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

23.56%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

23.00%

-1.41%

Сравнение комиссий VIGAX и VSGAX

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSGAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и VSGAX

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VSGAX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VIGAX and VSGAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGAX has higher volatility (5.45%) compared to VIGAX (3.92%). In terms of maximum drawdown, VIGAX dropped -50.66% vs VSGAX's -38.70%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGAX и VSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор